羅素1000指數-超級成長股模型

｜當前版本202309

最新表現：

截止2023-12-01，模型實盤今年的總回報為41.95%，同期標普500指數回報為21.52%；

  • 較上期變動：5.13%
  • 上期調整日：2023-11-18
  • 下期調整日：2023-12-16

選股邏輯：

  • 選股範圍：羅素1000指數中正常交易的股票，剔除銀行、保險類股票。如果存在多種類型的股票同時交易，選取其最主要的類型（比如A類股）。
  • 營業規模：最近一年（Trailing12 Month）收入規模在10億美元以上。
  • 財務強度：考察債務負擔率、債務收入比與Altman Z-Score三個指標，綜合評分高者入選。
  • 增長排名：考察企業近三年、近五年的營業收入增長與EBITDA增長情況，結合增長的持續性進行行業排名，綜合排名高者入選。
  • 市場要素：中長期均線多頭排列，短期均線高於長期均線。
  • 市值排序：滿足上述條件的股票中選取市值最小的10支股票。

模型分析與回測

  • 調倉日期：每月第三個星期五，滿足條件選入，不滿足者剔除。
  • 回測時長：2000年1月21日～2022年12月16日，共276次調倉。
  • 持倉條件：等權重（Equal Weight）。

回報分析

截止2022-12-16調倉日之後的回測結果如下：

  • 22年總回報：2536.84%
  • 中位數回報：19.87%
  • 最小年回報：-31.31%
  • 最大年回報：36.03%

近5年回報曲線：2018-01-19第一次調倉至2022-12-27收盤（對比標普500指數）

近1年回報曲線：2022-01-21第一次調倉至2022-12-27收盤（對比標普500指數）

風險分析

風險回報統計：過去5年（截止2022-12-27）

風險回報統計：過去10年（截止2022-12-27）

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2022-12-30